Capítulo 15. Estrategias de negociación
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[Fueron tan tontos como para pensar que se puede mirar al pasado para predecir el futuro.
El Economista1
Este capítulo de trata sobre el backtesting vectorizado de estrategias de negociación algorítmica. El término estrategia de negociación algorítmica se utiliza para describir cualquier tipo de estrategia de negociación financiera que se base en un algoritmo diseñado para tomar posiciones largas, cortas o neutrales en instrumentos financieros por sí mismo, sin interferencia humana. Un algoritmo sencillo, como "alternar cada cinco minutos entre una posición larga y una neutral en las acciones de Apple, Inc.", satisface esta definición. A efectos de este capítulo y un poco más técnicamente, una estrategia de negociación algorítmica está representada por algún código Python que, dada la disponibilidad de nuevos datos, decide si comprar o vender un instrumento financiero para tomar posiciones largas, cortas o neutrales en él.
Este capítulo no ofrece una visión general de las estrategias de negociación algorítmica (en "Otros recursos " encontrarás referencias que tratan con más detalle las estrategias de negociación algorítmica). En lugar de ello, se centra en los aspectos técnicos del enfoque de backtesting vectorizado para unas pocas estrategias de este tipo. Con este enfoque, los datos financieros sobre los que se prueba ...
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