Capítulo 5. Economía estática
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Un modelo de mercado de valores es viable si y sólo si existe al menos una medida martingala equivalente para él.
Harrison y Kreps (1979)
La pieza central de la teoría que relaciona los argumentos de no arbitraje con la teoría martingala es el llamado Teorema Fundamental de la Valoración de Activos.
Delbaen y Schachermayer (2006)
Este capítulo introduce más formalismo para modelizar una economía estática general . Dicha economía se caracteriza por un espacio de estados arbitrariamente grande, pero aún así finito. Como antes, la economía estática general se analiza sólo en dos momentos relevantes, por ejemplo, hoy y dentro de un año. Por lo tanto, este capítulo introduce una generalización importante, concretamente en lo que respecta al espacio de estados. A continuación, el capítulo siguiente generaliza aún más el modelo de economía con respecto al número de puntos relevantes en el tiempo. Esto permite modelizar también la dinámica.
El capítulo hace uso, como antes, de conceptos de álgebra lineal y teoría de la probabilidad. Los libros que cubren bien estos temas a efectos de este capítulo son Aleskerov et al. (2011) para el álgebra lineal y Jacod y Protter (2004) para la teoría de la probabilidad. Una introducción suave a las economías estáticas generales y su análisis se encuentra en Milne (1995). Pliska (1997) es un buen libro ...
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