Für Call-Optionen gelten:
Für Put-Optionen gelten:
Die aufgezeigten Ableitungen lassen sich mit dem im Downloadbereich stehenden Excel Tool nachvollziehen und aus den jeweiligen Berechnungen ableiten.
Zur besseren Verdeutlichung der Ableitungen führen wir nachfolgend an einem Beispiel einige Szenariountersuchungen zum Optionspreis unter Berücksichtigung der jeweiligen Greeks durch. Hierbei nehmen wir an, dass das Underlying bei 1000 Einheiten ...
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