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Kontinuierliche Markovketten und Semi-Markovprozesse
Die Kombination der Beschreibung nichtdeterministischer Zustandsübergänge durch Übergangswahrscheinlichkeiten mit der Zeitbewertung von Zustandsübergängen führt auf Semi-Markovprozesse, deren Dynamik durch die Verteilungsdichten der Verweilzeit in allen Zuständen beschrieben wird. Wenn man für diese Modelle die Markoveigenschaft fordert, so müssen die Verweilzeiten exponentialverteilt sein, was auf kontinuierliche Markovketten führt, die zu Beginn dieses Kapitels behandelt werden. Anschließend werden die Semi-Markovprozesse eingeführt, bei denen die Verweilzeiten beliebig verteilt sein können.
10.1Modellierungsziel
Dieses Kapitel kombiniert die im Kapitel 7 eingeführte wahrscheinlichkeitstheoretische ...
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