Datenanalyse mit Stata, 5th Edition

Neben McFaddens Pseudo-R2 wird als weitere Kennzifer für die Güte des Gesamtmodells der Likelihood-Ratio-χ2 Wert $R_{\text{MF}}^2$ ausgegeben. Dieser beruht ebenfalls auf der Diferenz zwischen der ersten und letzten Angabe des Iterationsblocks. Anders als bei $X_{\mathcal{L}}^2$ wird diese Diferenz aber nicht auf die Werte zwischen 0 und 1 standardisiert, sondern lediglich mit −2 multipliziert:

$X_{\mathcal{L}}^2=-2(\ln {\mathcal{L}}_0-\ln {\mathcal{L}}_K)$

$X_{\mathcal{L}}^2$ folgt einer χ2-Verteilung. Damit kann $R_{\text{MF}}^2$ ähnlich dem F -Wert der linearen Regression zur Untersuchung der Hypothese, dass die unabhängigen Variablen keinen Erklärungsbeitrag liefern bzw. dass alle Koefizienten außer der Konstanten Null sind, verwendet werden. Die Wahrscheinlichkeit für das Zutrefen dieser Hypothesen ...