Análisis Práctico de Series Temporales

Capítulo 7. Modelos de espacio de estados para series temporales

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Los modelos de espacio de estados son similares a los modelos estadísticos que vimos en el capítulo anterior, pero con una motivación más "del mundo real". Abordan cuestiones que surgen en los problemas de ingeniería del mundo real, como la forma de tener en cuenta el error de medición al hacer estimaciones y la forma de inyectar conocimientos previos o creencias en las estimaciones.

Los modelos de espacio de estados plantean un mundo en el que el verdadero estado no puede medirse directamente, sino sólo inferirse a partir de lo que puede medirse. Los modelos de espacio de estados también se basan en la especificación de la dinámica de un sistema, como la forma en que el verdadero estado del mundo evoluciona con el tiempo, tanto debido a la dinámica interna como a las fuerzas externas que se aplican a un sistema.

Aunque puede que no hayas visto antes los modelos de espacio de estados en un contexto matemático, es probable que los hayas utilizado en tu vida cotidiana. Por ejemplo, imagina que ves a un conductor zigzagueando en el tráfico. Intentas determinar hacia dónde se dirige el conductor y cómo puedes defenderte mejor. Si el conductor pudiera estar intoxicado, considerarías llamar a la policía, mientras que si estuviera temporalmente distraído por un motivo que no se repetirá, probablemente te ...